美股量化 · 标普500 PIT 成分 · 四因子横截面 · 风险刻度盘控仓。每一个策略机制都必须穿过对抗六关与含 GFC 样本外，才能通行——被验证，方可上场。
刻度盘吃三个输入——趋势 / 市场宽度 / 波动分位——合成总仓位乘数。深度回撤时回撤分级再次收紧。孙子兵法「先胜后战」的数值化身：仓位永远服从风险，不赌方向。
任何「跑赢基线」的机制，都要被一群默认怀疑的审查员逐关验证。任一关过不去，就诚实判 fragile / fake、放弃。50+ 机制经此六关 + 含 GFC 样本外，存活的真 alpha 数 = 0——这不是失败，是省下真金白银的诚实地图。
自报 Sharpe 能否用统一框架原样复现？数字对不上即 fake。
信号滞后一日重跑，年化崩了说明偷用未来数据。PIT bitemporal 引擎兜底。
牛市 / 危机 / AI 行情三段，每段都不差于基线？只靠单一 regime 即证伪（S1 伪影）。
组合必须胜过它拆开的每个分量，否则只是被更简单的成分平替（S3）。
15bp 单边成本吃掉约 0.18 Sharpe。换手爆、成本敏感即出局。
最优值 ±20% 就翻负？那是刀尖上的孤峰过拟合（S6），不是 alpha。
系统有千年理念之根（宪法 + 东西方理论）、混沌进化研究层、确定性执行铁律。每跑一代：读历史认知 → 提新假设（避开已证伪）→ 回测 → 对抗六关 → 含 GFC 样本外 → 沉淀代际。策略与数据彻底解耦（函数 / 参数），同一术法可换市场独立进化。
对抗六关后全军覆没。最大产出是揪出引擎 tier-15 永久锁仓 bug（曾使 71.5% 交易日仓位失真）——系统揪出了自己的错并修复。低波初看最强，含 GFC 样本外证伪。
基本面无独立 alpha、combo 一律减分。但修正了「全无矿」的过度悲观：pead（财报后漂移）是唯一通过含 GFC 样本外的弱信号，漂移窗口单调=反过拟合铁证；质量因子的真价值是危机防御而非牛市超额。
免费数据源已探通：Finnhub 公司新闻、AlphaVantage ticker 级情绪分、内部人交易。对应鬼谷子（信息 / 动机 / 真实意图）、管子（供需）、Kahneman（过度反应）、贝叶斯（证据更新）。
行业上限 5 只、排名缓冲 top-30 控换手（日度评估、极少真动）。下为样例持仓——每月按 PIT 成分股重算，绝不用今日列表回测历史（防幸存者偏差）。
每条理论只作先验与灵感，数据是唯一裁判。被证伪的诚实放弃——这本身也是认知，记入已证伪库供下一代规避。